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Kreditrisikomanagement I

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Hotel Alpbacherhof
Plenary / Panel
in deutscher Sprache

„Über die Brisanz des Datenhaushalts. Pre-Rating als Grundlage der Bonitätsbestimmung.“

Pre-Rating behandelt die Identifikation, das Aufbereiten und das Veredeln von Rohdaten, um diese in hoher Qualität den eigentlichen Ratingverfahren zur Verfügung zu stellen.

Zu den direkten Nutzen zählen im Einzelnen:
– exakte Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit und korrekte Kalibrierung in die interne Ratingklasse,
– Grundlage für Zertifizierung
– Wettbewerbsvorteil durch genaue Bewertung der Kreditnehmerbonität
– Problemlösung an der Ursache: der Daten- und Informationsqualität
– adäquate Antwort auf die Komplexität von Daten und Informationen

Darüber hinaus werden eine Reihe positiver „Side Effects“ initiert:
– Aufbau eines Informationsregelkreises und kontinuierlicher Beschaffungsprozesse
– nachhaltige Verbesserung der Datenqualität benachbarter Systeme
– Ableitung von anderen Kennzahlen (Scorecards) für Controlling und Reporting
– Prozess-Monitoring
– Wettbewerbsvorteil durch neue Informations- und Kommunikationskultur
– Verbesserung der Datenqualität für die Gesamtbanksteuerung

Zusätzlich wird der Prozess rund um die Datenkonsolidierung beleuchtet. Ziel ist es, die Transparenz durch aussagekräftige Kennzahlen sicherzustellen und mittels Visualisierung des Datenqualitäts-Niveaus und Datenqualitäts-Verlaufs die Bearbeiter zu unterstützen.

Henner Schierenbeck:  Langfristige Anforderungen an das Kreditrisikomanagement
Die Notwendigkeit einer integrierten Kreditrisikosteuerung muss angesichts des steigenden Anteils des Kreditrisikos am Gesamtrisiko der Banken und aufgrund des sich verändernden aufsichtsrechtlichen Umfeldes zunehmend in das Managementbewusstsein rücken. Die aktuellen Diskussionen rund um Basel II verdeutlichen die fundamentalen Veränderungen in der Zukunft. Die Anforderungen an interne Ratingmodelle, an eine adäquate Bepreisung im Kreditgeschäft und an die praktische Umsetzung von Kreditportfoliomodellen sind Schwerpunkte des Vortrags und werden die erforderliche Neuorientierung hin zu einer kontrollierten Steuerung des Kreditrisikos in Banken verdeutlichen.

Vortragende

Leiter Competence Center Financial Services, T-Systems Austria GmbH
Professor of Money and Banking, Loughborough University, Leicestershire
Universitätsprofessor, Vorsteher der Abteilung Bankmanagement u. Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel

Walter KÖNIG

Leiter Competence Center Financial Services, T-Systems Austria GmbH

 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien
 Wirtschafts-Informatik-Seminar
1990-95 Softlab GmbH
1995-2000 Software Daten Service GmbH
2000- T-Systems

BSc Econ FRSA FCIB David T. LLEWELLYN

Professor of Money and Banking, Loughborough University, Leicestershire

1965 Economist, Unilever NV, Rotterdam
1966-1969 Economist, HM Treasury, London
1969-1972 Lecturer, Nottingham University
1972-1976 Economist, International Monetary Fund, Washington
since 1978 Professor of Money and Banking, Loughborough University
1994-2000 Public Interest Director, Personal Investment Authority, London
 Financial Consultant to banks and regulatory agencies
since 2000 Visiting Professor: Cass Business School, London; Swiss Finance Institute, Zurich; Vienna University of Economics and Business Administration

Dr. Henner SCHIERENBECK

Universitätsprofessor, Vorsteher der Abteilung Bankmanagement u. Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel

1969 Dipl.-Kaufmann, Freie Universität Berlin
1973 Dr.rer.pol., Universität Freiburg/Br.
1978 Habilitation, Universität Freiburg/Br.
1978-80 Universitätsprofessur für Unternehmensrechnung an der Universität Münster
1980-90 Universitätsprofessur für Bankbetriebslehre an der Universität Münster
seit 1990 Ordinarius für Bankmanagement und Controlling an der Universität Basel