zum Inhalt
Header Image

Kreditrisikomanagement I

-
Hotel Alpbacherhof
Plenary / Panel
in deutscher Sprache

“Über die Brisanz des Datenhaushalts. Pre-Rating als Grundlage der Bonitätsbestimmung.“

Pre-Rating behandelt die Identifikation, das Aufbereiten und das Veredeln von Rohdaten, um diese in hoher Qualität den eigentlichen Ratingverfahren zur Verfügung zu stellen.

Zu den direkten Nutzen zählen im Einzelnen:
– exakte Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit und korrekte Kalibrierung in die interne Ratingklasse,
– Grundlage für Zertifizierung
– Wettbewerbsvorteil durch genaue Bewertung der Kreditnehmerbonität
– Problemlösung an der Ursache: der Daten- und Informationsqualität
– adäquate Antwort auf die Komplexität von Daten und Informationen

Darüber hinaus werden eine Reihe positiver „Side Effects“ initiert:
– Aufbau eines Informationsregelkreises und kontinuierlicher Beschaffungsprozesse
– nachhaltige Verbesserung der Datenqualität benachbarter Systeme
– Ableitung von anderen Kennzahlen (Scorecards) für Controlling und Reporting
– Prozess-Monitoring
– Wettbewerbsvorteil durch neue Informations- und Kommunikationskultur
– Verbesserung der Datenqualität für die Gesamtbanksteuerung

Zusätzlich wird der Prozess rund um die Datenkonsolidierung beleuchtet. Ziel ist es, die Transparenz durch aussagekräftige Kennzahlen sicherzustellen und mittels Visualisierung des Datenqualitäts-Niveaus und Datenqualitäts-Verlaufs die Bearbeiter zu unterstützen.

Henner Schierenbeck:  Langfristige Anforderungen an das Kreditrisikomanagement
Die Notwendigkeit einer integrierten Kreditrisikosteuerung muss angesichts des steigenden Anteils des Kreditrisikos am Gesamtrisiko der Banken und aufgrund des sich verändernden aufsichtsrechtlichen Umfeldes zunehmend in das Managementbewusstsein rücken. Die aktuellen Diskussionen rund um Basel II verdeutlichen die fundamentalen Veränderungen in der Zukunft. Die Anforderungen an interne Ratingmodelle, an eine adäquate Bepreisung im Kreditgeschäft und an die praktische Umsetzung von Kreditportfoliomodellen sind Schwerpunkte des Vortrags und werden die erforderliche Neuorientierung hin zu einer kontrollierten Steuerung des Kreditrisikos in Banken verdeutlichen.

Leiter Competence Center Financial Services, T-Systems Austria GmbH
Professor of Money and Banking, Loughborough University, Leicestershire
Universitätsprofessor, Vorsteher der Abteilung Bankmanagement u. Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel

Walter KÖNIG

Leiter Competence Center Financial Services, T-Systems Austria GmbH

-95 Softlab GmbH Software Daten Service GmbH
 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien
 Wirtschafts-Informatik-Seminar
1990
1995-2000

BSc Econ FRSA FCIB David T. LLEWELLYN

Professor of Money and Banking, Loughborough University, Leicestershire

Economist, Unilever NV, Rotterdam Economist, HM Treasury, London Lecturer, Nottingham University Economist, International Monetary Fund, Washington Professor of Money and Banking, Loughborough University Public Interest Director, Personal Investment Authority, London
1965
1966-1969
1969-1972
1972-1976
since 1978
1994-2000
 Financial Consultant to banks and regulatory agencies

Dr. Henner SCHIERENBECK

Universitätsprofessor, Vorsteher der Abteilung Bankmanagement u. Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel

Dipl.-Kaufmann, Freie Universität Berlin Dr.rer.pol., Universität Freiburg/Br. Habilitation, Universität Freiburg/Br. -80 Universitätsprofessur für Unternehmensrechnung an der Universität Münster -90 Universitätsprofessur für Bankbetriebslehre an der Universität Münster
1969
1973
1978
1978
1980